Сравнение XLIS.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
XLIS.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | 1.54% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и IGDA.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
IGDA.L
Сравнение XLIS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.87 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.52 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и IGDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и IGDA.L
Ни XLIS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и IGDA.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -24.18% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.73% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.36% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.37% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.33% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и IGDA.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.08% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.17% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.69% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.69% | +0.31% |