PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - XLIP.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLIP.L returned 21.01%/yr vs 24.64%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как PAVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIP.L показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 26.03%.

XLIP.L

1 день
1.02%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.61%
6 месяцев
20.58%
1 год
33.33%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.99%
10 лет*
14.44%

PAVE.L

1 день
1.29%
1 месяц
8.98%
С начала года
26.03%
6 месяцев
25.18%
1 год
45.84%
3 года*
24.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		20.61%11.11%19.28%11.56%6.12%2.05%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		26.03%11.27%20.02%24.98%4.80%2.64%

Correlation

The correlation between XLIP.L and PAVE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between XLIP.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и PAVE.L

Секторы
XLIP.L
PAVE.L

Промышленность

96.3%
75.1%

Технологии

1.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
PAVE.L
75.1%

Технологии

XLIP.L
1.3%
PAVE.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
PAVE.L

-

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
PAVE.L

-

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

PAVE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

PAVE.L
0.3%

Энергетика

XLIP.L

-

PAVE.L
0.3%

Финансовые услуги

XLIP.L

-

PAVE.L

-

Здравоохранение

XLIP.L

-

PAVE.L

-

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

PAVE.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

XLIP.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIP.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.49

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.56

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

16.30

-5.04

XLIP.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и PAVE.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-28.27%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.00%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-28.27%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.43%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и PAVE.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.81%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.50%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.44%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.06%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.86%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.86%

-2.55%

Сравнение комиссий XLIP.L и PAVE.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и PAVE.L

Ни XLIP.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLIP.L and PAVE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор