PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFQ.L с FNCW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFQ.L с FNCW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLFQ.L returned 15.45%/yr vs 20.93%/yr for FNCW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.

Доходность

Сравнение доходности XLFQ.L и FNCW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как FNCW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.

XLFQ.L

1 день
3.26%
1 месяц
1.63%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.02%

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFQ.L и FNCW.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.71%7.07%32.15%6.12%-0.66%
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%

Correlation

The correlation between XLFQ.L and FNCW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between XLFQ.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLFQ.L и FNCW.L

Секторы
XLFQ.L
FNCW.L

Финансовые услуги

98.0%
98.2%

Технологии

1.7%
1.3%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

XLFQ.L
98.0%
FNCW.L
98.2%

Технологии

XLFQ.L
1.7%
FNCW.L
1.3%

Промышленность

XLFQ.L
0.2%
FNCW.L
0.2%

Сырьевые материалы

XLFQ.L

-

FNCW.L

-

Коммуникационные услуги

XLFQ.L

-

FNCW.L

-

Потребительский циклический сектор

XLFQ.L

-

FNCW.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLFQ.L

-

FNCW.L

-

Энергетика

XLFQ.L

-

FNCW.L
0.1%

Здравоохранение

XLFQ.L

-

FNCW.L
0.1%

Недвижимость

XLFQ.L

-

FNCW.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLFQ.L

-

FNCW.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L
Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L

Доходность на риск

XLFQ.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFQ.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFQ.LFNCW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.80

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.62

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

5.15

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFQ.L vs. FNCW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFQ.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNCW.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFQ.L и FNCW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFQ.LFNCW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XLFQ.L и FNCW.L

Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и FNCW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFQ.LFNCW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-16.31%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.55%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.31%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-1.13%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-3.76%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.00%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFQ.L и FNCW.L

Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFQ.LFNCW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.46%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.59%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.41%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.02%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

15.02%

+5.12%

Сравнение комиссий XLFQ.L и FNCW.L

XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFQ.L и FNCW.L

Ни XLFQ.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLFQ.L and FNCW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.30% for FNCW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и FNCW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор