Сравнение XLFQ.L с FNCE.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLFQ.L returned 15.45%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.66% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and FNCE.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between XLFQ.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
FNCE.L
Сравнение XLFQ.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.16 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 7.52 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.49 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и FNCE.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -14.71% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.77% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.71% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.11% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.02% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.39% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и FNCE.L
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 4.46%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.39% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.20% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 17.08% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.48% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.48% | +2.66% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и FNCE.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и FNCE.L
Ни XLFQ.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and FNCE.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for FNCE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор