Сравнение XLEP.L с XDW0.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLEP.L показывает доходность 31.41%, а XDW0.L немного выше – 31.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLEP.L имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции XDW0.L немного впереди с 10.25%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам XLEP.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.44% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and XDW0.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between XLEP.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и XDW0.L
Секторы
XLEP.L
XDW0.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEP.L
XDW0.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
XDW0.L
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Финансовые услуги
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Здравоохранение
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Недвижимость
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Технологии
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
XDW0.L
Сравнение XLEP.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.40 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.88 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и XDW0.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -59.07% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -14.30% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -21.61% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -22.02% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -59.07% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -7.68% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -13.88% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.48% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и XDW0.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.80% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 17.20% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 20.41% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 23.73% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 25.59% | +2.55% |
Сравнение комиссий XLEP.L и XDW0.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и XDW0.L
Ни XLEP.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLEP.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор