PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.91% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
6.36%
С начала года
5.21%
6 месяцев
11.61%
1 год
43.21%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Correlation

The correlation between XLEP.L and X7PP.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.37

The correlation between XLEP.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и X7PP.L

Секторы
XLEP.L
X7PP.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLEP.L
100.0%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

X7PP.L
100.0%

Здравоохранение

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Недвижимость

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Технологии

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.98

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.70

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

9.03

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и X7PP.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-56.28%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.94%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-18.17%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-30.79%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-56.28%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-1.64%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-15.39%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и X7PP.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.19%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

17.80%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

21.78%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

23.48%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

24.63%

+3.51%

Сравнение комиссий XLEP.L и X7PP.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и X7PP.L

Ни XLEP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and X7PP.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while X7PP.L is Financials Equities. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор