Сравнение XLEP.L с RNRU.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLEP.L returned 14.05%/yr vs 2.64%/yr for RNRU.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for RNRU.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и RNRU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 19.04%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и RNRU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | -3.71% |
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | -0.25% | -2.90% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and RNRU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between XLEP.L and RNRU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
RNRU.L
Сравнение XLEP.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | RNRU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 8.92 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 29.05 | -19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.12 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и RNRU.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и RNRU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -53.53% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -5.56% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -37.25% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -20.48% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -29.04% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.71% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и RNRU.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.73% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 11.94% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 15.86% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.35% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 18.35% | +9.79% |
Сравнение комиссий XLEP.L и RNRU.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RNRU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и RNRU.L
Ни XLEP.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and RNRU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.
XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.50% for RNRU.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и RNRU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор