PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%42.58%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Correlation

The correlation between XLEP.L and QCLN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.20

The correlation between XLEP.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и QCLN.L

Секторы
XLEP.L
QCLN.L

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
QCLN.L
0.2%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

QCLN.L
6.4%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

QCLN.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

XLEP.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

QCLN.L
28.6%

Недвижимость

XLEP.L

-

QCLN.L

-

Технологии

XLEP.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.44

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.03

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

7.96

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

25.08

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.44

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и QCLN.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-69.87%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.69%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-56.66%

+32.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-68.64%

+44.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-21.08%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-40.89%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.67%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и QCLN.L

Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 8.92%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

14.86%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

24.36%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

34.07%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

35.87%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

36.95%

-8.81%

Сравнение комиссий XLEP.L и QCLN.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и QCLN.L

Ни XLEP.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and QCLN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор