Сравнение XLEP.L с NCLP.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, XLEP.L returned 47.38% vs 78.50% for NCLP.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 17.09%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
NCLP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.23% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.09% | 94.52% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and NCLP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.00 |
The correlation between XLEP.L and NCLP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
NCLP.L
Сравнение XLEP.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 7.54 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.73 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.11 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и NCLP.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -26.96% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -26.96% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -15.07% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -7.53% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 10.38% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и NCLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 8.92%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 12.79% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 31.79% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 45.11% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 45.42% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 45.42% | -17.28% |
Сравнение комиссий XLEP.L и NCLP.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и NCLP.L
Ни XLEP.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and NCLP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.
XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор