Сравнение XLEP.L с GCED.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs -3.47%/yr for GCED.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 21.45% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.55% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and GCED.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between XLEP.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и GCED.L
Секторы
XLEP.L
GCED.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLEP.L
GCED.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
GCED.L
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
GCED.L
-
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
GCED.L
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
GCED.L
Финансовые услуги
XLEP.L
-
GCED.L
Здравоохранение
XLEP.L
-
GCED.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
GCED.L
Недвижимость
XLEP.L
-
GCED.L
-
Технологии
XLEP.L
-
GCED.L
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
GCED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
GCED.L
Сравнение XLEP.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 8.02 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 26.75 | -17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 4.04 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.24 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и GCED.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -69.62% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.00% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -52.78% | +28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -68.49% | +44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -29.25% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -40.59% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.30% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и GCED.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеют волатильность 8.92% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.74% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 15.24% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 21.85% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 26.40% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 27.02% | +1.12% |
Сравнение комиссий XLEP.L и GCED.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и GCED.L
XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and GCED.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор