PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 22.18%/yr for EQQU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 22.18% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

EQQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.83%
6 месяцев
19.00%
1 год
42.53%
3 года*
25.05%
5 лет*
19.02%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.03%11.22%28.75%48.45%-25.54%29.16%43.42%31.96%4.16%19.64%

Correlation

The correlation between XLEP.L and EQQU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.27

The correlation between XLEP.L and EQQU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и EQQU.L

Секторы
XLEP.L
EQQU.L

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
EQQU.L
0.5%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

EQQU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

EQQU.L
6.6%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

EQQU.L
0.2%

Здравоохранение

XLEP.L

-

EQQU.L
3.7%

Промышленность

XLEP.L

-

EQQU.L
2.8%

Недвижимость

XLEP.L

-

EQQU.L
0.0%

Технологии

XLEP.L

-

EQQU.L
57.9%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

EQQU.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

XLEP.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.68

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.58

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.81

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.77

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.99

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и EQQU.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-27.75%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.12%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-24.26%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.75%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-27.75%

-35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

0.00%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.38%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.94%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и EQQU.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

4.88%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

11.61%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

15.81%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

20.03%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

20.15%

+7.99%

Сравнение комиссий XLEP.L и EQQU.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и EQQU.L

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and EQQU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор