PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 22.47%/yr for EQQQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 22.47% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.86%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.62%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between XLEP.L and EQQQ.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.30

The correlation between XLEP.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и EQQQ.L

Секторы
XLEP.L
EQQQ.L

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

57.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
EQQQ.L
0.5%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

EQQQ.L
6.6%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

XLEP.L

-

EQQQ.L
3.7%

Промышленность

XLEP.L

-

EQQQ.L
2.8%

Недвижимость

XLEP.L

-

EQQQ.L
0.0%

Технологии

XLEP.L

-

EQQQ.L
57.9%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.71

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.78

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

11.13

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.92

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-33.75%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.97%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-24.09%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.76%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-27.76%

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.63%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.61%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.73%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и EQQQ.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

4.15%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

10.33%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

14.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

19.14%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

19.35%

+8.79%

Сравнение комиссий XLEP.L и EQQQ.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и EQQQ.L

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and EQQQ.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор