PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEP.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с ENGY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 8.68%/yr vs 10.10%/yr for ENGY.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLEP.L показывает доходность 29.46%, а ENGY.L немного ниже – 28.68%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.10% соответственно.

XLEP.L

1 день
1.02%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
21.46%
С начала года
29.46%
1 год
36.52%
3 года*
13.28%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.68%

ENGY.L

1 день
1.83%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
26.04%
С начала года
28.68%
1 год
41.05%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.50%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		29.46%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-14.05%-9.46%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		28.68%20.09%-9.05%5.80%46.02%27.72%-27.49%2.88%1.25%9.76%

Correlation

The correlation between XLEP.L and ENGY.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.74

The correlation between XLEP.L and ENGY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и ENGY.L

Секторы
XLEP.L
ENGY.L

Энергетика

100.0%
98.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
ENGY.L
98.4%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

ENGY.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

ENGY.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

ENGY.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

ENGY.L
0.1%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

ENGY.L
0.2%

Здравоохранение

XLEP.L

-

ENGY.L
0.1%

Промышленность

XLEP.L

-

ENGY.L
0.2%

Недвижимость

XLEP.L

-

ENGY.L
0.0%

Технологии

XLEP.L

-

ENGY.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

XLEP.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEP.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.76

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.21

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.11

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

6.44

-0.99

XLEP.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и ENGY.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-56.13%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-19.35%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-26.58%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-26.58%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-56.13%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-10.74%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-12.24%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

6.36%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и ENGY.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеют волатильность 7.24% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

20.22%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

23.22%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

23.61%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

25.70%

+2.47%

Сравнение комиссий XLEP.L и ENGY.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и ENGY.L

Ни XLEP.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and ENGY.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор