Сравнение XLEP.L с ENGE.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLEP.L returned 14.05%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 25.66% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and ENGE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between XLEP.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
ENGE.L
Сравнение XLEP.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.93 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 14.51 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и ENGE.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -25.54% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.77% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -25.54% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -7.24% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -8.15% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.01% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и ENGE.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.22% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 19.02% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 22.37% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.66% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 22.66% | +5.48% |
Сравнение комиссий XLEP.L и ENGE.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и ENGE.L
Ни XLEP.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and ENGE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор