PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с SPYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.21%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.73%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и SPYM

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.21%7.98%

Correlation

The correlation between XLEI and SPYM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов XLEI и SPYM

Секторы
XLEI
SPYM

Финансовые услуги

100.3%
11.9%

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
SPYM
11.9%

Энергетика

XLEI
100.0%
SPYM
3.1%

Сырьевые материалы

XLEI

-

SPYM
1.8%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

SPYM
10.1%

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

SPYM
9.4%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

SPYM
4.6%

Здравоохранение

XLEI

-

SPYM
8.5%

Промышленность

XLEI

-

SPYM
8.0%

Недвижимость

XLEI

-

SPYM
1.8%

Технологии

XLEI

-

SPYM
38.0%

Коммунальные услуги

XLEI

-

SPYM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLEI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

XLEI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и SPYM

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-54.46%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.14%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.14%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и SPYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.46%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.90%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

18.03%

-4.14%

Сравнение комиссий XLEI и SPYM

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и SPYM

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and SPYM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 1.30% for SPYM.

XLEI is categorized as Energy Equities, while SPYM is S&P 500. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.02% for SPYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор