Сравнение XLEI с IBMT
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у IBMT с доходностью 0.19%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и IBMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.19% | 3.42% |
Correlation
The correlation between XLEI and IBMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. IBMT — Ранг доходности на риск
XLEI
IBMT
Сравнение XLEI c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.63 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и IBMT
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -3.18% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.65% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.74% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и IBMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 3.11% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 3.86% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 3.86% | +9.30% |
Сравнение комиссий XLEI и IBMT
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и IBMT
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности IBMT в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and IBMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.65% for IBMT.
XLEI is categorized as Energy Equities, while IBMT is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.18% for IBMT.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор