Сравнение XLEI с BSMY
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMY.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и BSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BSMY с доходностью 1.57%.
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и BSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.57% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XLEI and BSMY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. BSMY — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMY
Сравнение XLEI c BSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | BSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и BSMY
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что больше максимальной просадки BSMY в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и BSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -6.81% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.66% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.94% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и BSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 3.49% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.19% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.19% | +8.70% |
Сравнение комиссий XLEI и BSMY
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMY в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и BSMY
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности BSMY в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.31% | 0.79% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and BSMY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 3.49% for BSMY.
XLEI is categorized as Energy Equities, while BSMY is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.18% for BSMY.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и BSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор