PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLCS.L с IUCM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).

XLCS.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		-3.44%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью -3.44%.

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

IUCM.L

1 день
2.23%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.57%
1 год
26.03%
3 года*
29.92%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с IITU.LIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с MTUMIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XLCS.L и IUCM.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLCS.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LIUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.26

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.65

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.86

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IUCM.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и IUCM.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и IUCM.L

Ни XLCS.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и IUCM.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, примерно равная максимальной просадке IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и IUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCS.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-47.32%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.86%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-47.32%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.12%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.39%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.61%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и IUCM.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCS.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.11%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.84%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.14%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.98%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.42%

+0.31%