PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-2.77%19.13%37.69%51.30%-31.99%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий XLCS.L и IGDA.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

XLCS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCS.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.87

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.29

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.52

-5.40

XLCS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.09

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и IGDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и IGDA.L

Ни XLCS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и IGDA.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-24.18%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.73%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.36%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-5.37%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.33%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.72%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.08%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

17.17%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.69%

+2.04%