Сравнение XLCS.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
XLCS.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -31.99% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и IGDA.L
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
IGDA.L
Сравнение XLCS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.87 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.29 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.52 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и IGDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и IGDA.L
Ни XLCS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и IGDA.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -24.18% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.73% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.36% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -5.37% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.33% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.72% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.08% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.17% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.69% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.69% | +2.04% |