Сравнение XLCP.L с XUCM.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and XUCM.L (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.10%/yr vs 11.15%/yr for XUCM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XUCM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у XUCM.L с доходностью 0.86%.
XLCP.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
XUCM.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -2.33% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 13.35% |
XUCM.L Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.86% | 15.71% | 40.12% | 47.96% | -34.78% | 18.10% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and XUCM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between XLCP.L and XUCM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLCP.L и XUCM.L
Секторы
XLCP.L
XUCM.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLCP.L
XUCM.L
Сырьевые материалы
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Потребительский циклический сектор
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Потребительский защитный сектор
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Энергетика
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Финансовые услуги
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Здравоохранение
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Промышленность
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Недвижимость
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Технологии
XLCP.L
-
XUCM.L
Коммунальные услуги
XLCP.L
-
XUCM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XUCM.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XUCM.L
Сравнение XLCP.L c XUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.11 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XUCM.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке XUCM.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -40.10% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.65% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -22.33% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -40.10% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.60% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -10.79% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.59% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XUCM.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) имеют волатильность 4.45% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.64% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.68% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 14.77% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.96% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 19.89% | +3.18% |
Сравнение комиссий XLCP.L и XUCM.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUCM.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XUCM.L
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.L Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.72% | 0.72% | 0.63% | 0.58% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLCP.L and XUCM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLCP.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.12% for XUCM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и XUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор