PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCM.L с XSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCM.L с XSKR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L).

XUCM.L и XSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUCM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XSKR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUCM.L и XSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCM.L и XSKR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		-3.74%24.58%37.72%55.75%-41.71%17.15%
XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		4.62%17.81%9.78%20.11%-16.15%4.51%
Разные валюты инструментов

XUCM.L торгуется в USD, в то время как XSKR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSKR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUCM.L показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XSKR.L с доходностью 4.62%.

XUCM.L

1 день
0.10%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-0.68%
1 год
24.65%
3 года*
28.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

XSKR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.45%
С начала года
4.62%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.25%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.18%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUCM.L:
XUCM.L с IUCM.LXUCM.L с SXLC.LXUCM.L с TELE.LXUCM.L с WTEL.LXUCM.L с XLCP.LXUCM.L с XSSW.LXUCM.L с GXLC.L
Часто сравнивают с XSKR.L:
XSKR.L с SXLC.LXSKR.L с TELE.LXSKR.L с XSSW.LXSKR.L с XLCP.LXSKR.L с XLCS.LXSKR.L с GXLC.LXSKR.L с XWTS.L

Сравнение комиссий XUCM.L и XSKR.L

XUCM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSKR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUCM.L vs. XSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCM.L
Ранг доходности на риск XUCM.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XSKR.L
Ранг доходности на риск XSKR.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSKR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSKR.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSKR.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSKR.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSKR.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCM.L c XSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCM.LXSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.30

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.52

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.16

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

0.35

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCM.L vs. XSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCM.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XSKR.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCM.L и XSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCM.LXSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.30

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между XUCM.L и XSKR.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCM.L и XSKR.L

Дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как XSKR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.74%0.72%0.63%0.58%0.53%
XSKR.L
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUCM.L и XSKR.L

Максимальная просадка XUCM.L за все время составила -48.70%, примерно равная максимальной просадке XSKR.L в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.L и XSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCM.LXSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.70%

-36.21%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-14.35%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-17.88%

-30.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.32%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-9.35%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.35%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCM.L и XSKR.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) составляет 5.09%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C (XSKR.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCM.LXSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.02%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.57%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

16.19%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.66%

+2.73%