Сравнение XLCP.L с GXLC.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 11.50%/yr for GXLC.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for GXLC.L.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и GXLC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у GXLC.L с доходностью 2.07%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
GXLC.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCP.L и GXLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.07% | 19.01% | 33.60% | 45.06% | -29.78% | 18.90% | 22.83% | 25.39% | -10.39% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and GXLC.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between XLCP.L and GXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLCP.L и GXLC.L
Секторы
XLCP.L
GXLC.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLCP.L
GXLC.L
Сырьевые материалы
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Потребительский циклический сектор
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Потребительский защитный сектор
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Энергетика
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Финансовые услуги
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Здравоохранение
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Промышленность
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Недвижимость
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Технологии
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Коммунальные услуги
XLCP.L
-
GXLC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
GXLC.L
Сравнение XLCP.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | GXLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.15 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.65 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и GXLC.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки GXLC.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и GXLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -35.84% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.66% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.45% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -35.84% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.54% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -7.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.41% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и GXLC.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) имеют волатильность 4.51% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.64% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.32% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.92% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.04% | -0.45% |
Сравнение комиссий XLCP.L и GXLC.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и GXLC.L
Ни XLCP.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLCP.L and GXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLC.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.15% for GXLC.L.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и GXLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор