Сравнение GXLC.L с XUCM.L
GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and XUCM.L (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLC.L returned 11.50%/yr vs 11.25%/yr for XUCM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GXLC.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUCM.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLC.L и XUCM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLC.L торгуется в GBP, в то время как XUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUCM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLC.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у XUCM.L с доходностью 1.35%.
GXLC.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
XUCM.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC.L и XUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.07% | 19.01% | 33.60% | 45.06% | -29.78% | 16.06% |
XUCM.L Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 1.35% | 15.71% | 40.12% | 47.96% | -34.78% | 18.79% |
Correlation
The correlation between GXLC.L and XUCM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GXLC.L and XUCM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GXLC.L и XUCM.L
Секторы
GXLC.L
XUCM.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GXLC.L
XUCM.L
Сырьевые материалы
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Потребительский циклический сектор
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Потребительский защитный сектор
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Энергетика
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Финансовые услуги
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Здравоохранение
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Промышленность
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Недвижимость
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Технологии
GXLC.L
-
XUCM.L
Коммунальные услуги
GXLC.L
-
XUCM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC.L vs. XUCM.L — Ранг доходности на риск
GXLC.L
XUCM.L
Сравнение GXLC.L c XUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLC.L | XUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.94 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC.L и XUCM.L
Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки XUCM.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и XUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -40.10% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.65% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -22.33% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -40.10% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.15% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.81% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.58% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC.L и XUCM.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) составляет 4.36%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GXLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC.L | XUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.73% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.69% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 14.77% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.98% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.86% | -0.82% |
Сравнение комиссий GXLC.L и XUCM.L
GXLC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUCM.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC.L и XUCM.L
GXLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.L Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.71% | 0.72% | 0.63% | 0.58% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GXLC.L and XUCM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLC.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for GXLC.L and 0.12% for XUCM.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLC.L и XUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор