PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с HDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 10.91%/yr for HDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLC charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности XLC и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%1.37%

Correlation

The correlation between XLC and HDV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between XLC and HDV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и HDV

Секторы
XLC
HDV

Коммуникационные услуги

95.1%
0.1%

Технологии

4.7%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

24.2%

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.9%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
HDV
0.1%

Технологии

XLC
4.7%
HDV
9.7%

Сырьевые материалы

XLC

-

HDV
1.1%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

HDV
6.0%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

HDV
24.2%

Энергетика

XLC

-

HDV
21.0%

Финансовые услуги

XLC

-

HDV
10.8%

Здравоохранение

XLC

-

HDV
17.0%

Промышленность

XLC

-

HDV
1.3%

Недвижимость

XLC

-

HDV

-

Коммунальные услуги

XLC

-

HDV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

XLC vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.23

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.29

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

4.18

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

11.59

-8.86

XLC vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и HDV

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-37.04%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-5.18%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-10.49%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-15.42%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.29%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-3.08%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.87%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и HDV

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.10%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.44%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

9.73%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.83%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

15.73%

+6.44%

Сравнение комиссий XLC и HDV

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и HDV

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HDV в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and HDV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (3.57%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.91% vs 8.03% for XLC. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.91% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

HDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.25% for XLC.

XLC is categorized as Communications Equities, while HDV is Dividend. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор