Сравнение XLC с GXPC
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности XLC и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью 3.57%.
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLC и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 9.88% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.57% | 19.31% |
Correlation
The correlation between XLC and GXPC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. GXPC — Ранг доходности на риск
XLC
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLC c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и GXPC
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -16.59% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.34% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -3.67% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 21.03% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.03% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.03% | +1.11% |
Сравнение комиссий XLC и GXPC
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и GXPC
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GXPC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and GXPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPC.
XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.31% for GXPC.
XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для XLC и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор