Сравнение XLC с GXPC
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLC charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности XLC и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью -1.51%.
XLC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLC и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -8.97% | 9.88% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -1.51% | 19.31% |
Correlation
The correlation between XLC and GXPC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. GXPC — Ранг доходности на риск
XLC
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLC c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и GXPC
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -16.59% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -11.89% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.36% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 20.41% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.41% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 20.41% | +1.76% |
Сравнение комиссий XLC и GXPC
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и GXPC
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GXPC в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and GXPC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPC.
XLC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.12% for GXPC.
XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для XLC и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор