Сравнение XLBS.L с XSNR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L).
XLBS.L и XSNR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и XSNR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и XSNR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.41% | 29.74% | 3.45% | 27.99% | -23.68% | 20.09% | 15.61% | 32.48% | -17.06% | 32.97% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как XSNR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSNR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XSNR.L с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLBS.L имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции XSNR.L немного впереди с 10.69%.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
XSNR.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и XSNR.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSNR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. XSNR.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
XSNR.L
Сравнение XLBS.L c XSNR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | XSNR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.37 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и XSNR.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и XSNR.L
Ни XLBS.L, ни XSNR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и XSNR.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки XSNR.L в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XSNR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -36.07% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -14.30% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -27.20% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -36.07% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -9.96% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.12% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.84% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и XSNR.L
Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSNR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | XSNR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.01% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.09% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.38% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.80% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.51% | -2.05% |