Сравнение XLBS.L с NDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L).
XLBS.L и NDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. NDUS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и NDUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и NDUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 1.39% | 41.14% | 7.67% | 30.46% | -20.96% | 19.75% | 13.28% | 32.09% | -17.27% | 32.24% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как NDUS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у NDUS.L с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям NDUS.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.49% соответственно.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
NDUS.L
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и NDUS.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NDUS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. NDUS.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
NDUS.L
Сравнение XLBS.L c NDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | NDUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.40 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | NDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и NDUS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и NDUS.L
Ни XLBS.L, ни NDUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и NDUS.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки NDUS.L в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и NDUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | NDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -41.15% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.39% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -29.10% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -41.15% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.41% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.38% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и NDUS.L
Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | NDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.47% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.57% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 22.34% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.44% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.73% | -2.27% |