PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с SPYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLBI is actively managed, while SPYM is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.74%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и SPYM

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.74%7.98%

Correlation

The correlation between XLBI and SPYM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов XLBI и SPYM

Секторы
XLBI
SPYM

Финансовые услуги

98.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
SPYM
11.8%

Сырьевые материалы

XLBI

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

SPYM
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

SPYM
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

SPYM
4.3%

Энергетика

XLBI

-

SPYM
2.1%

Здравоохранение

XLBI

-

SPYM
8.8%

Промышленность

XLBI

-

SPYM
7.5%

Недвижимость

XLBI

-

SPYM
1.5%

Технологии

XLBI

-

SPYM
39.5%

Коммунальные услуги

XLBI

-

SPYM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLBI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

XLBI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и SPYM

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-54.46%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.88%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.12%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и SPYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.54%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.92%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.99%

-4.13%

Сравнение комиссий XLBI и SPYM

XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и SPYM

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SPYM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and SPYM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.03% for SPYM.

XLBI is categorized as Derivative Income, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.02% for SPYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор