PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с VWRD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 12.94%/yr for VWRD.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XLB и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.94% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%

Correlation

The correlation between XLB and VWRD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.51

The correlation between XLB and VWRD.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и VWRD.L

Секторы
XLB
VWRD.L

Сырьевые материалы

87.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.2%

Промышленность

1.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
VWRD.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
VWRD.L
9.2%

Промышленность

XLB
1.5%
VWRD.L
9.0%

Коммуникационные услуги

XLB

-

VWRD.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

VWRD.L
4.3%

Энергетика

XLB

-

VWRD.L
4.3%

Финансовые услуги

XLB

-

VWRD.L
14.9%

Здравоохранение

XLB

-

VWRD.L
8.2%

Недвижимость

XLB

-

VWRD.L
1.1%

Технологии

XLB

-

VWRD.L
34.2%

Коммунальные услуги

XLB

-

VWRD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

XLB vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.01

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.00

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.91

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

11.88

-6.83

XLB vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и VWRD.L

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-33.83%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.80%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-16.25%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-26.02%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.83%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.99%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-4.51%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.16%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и VWRD.L

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.40%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.29%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

12.77%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.38%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

15.73%

+4.97%

Сравнение комиссий XLB и VWRD.L

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и VWRD.L

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and VWRD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

XLB is categorized as Materials, while VWRD.L is Global Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор