Сравнение XLB.TO с XDIV.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 0.06% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XDIV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | -0.01 |
The correlation between XLB.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XDIV.TO
Сравнение XLB.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.09 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 17.45 | -17.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 59.31 | -58.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 5.17 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -41.30% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -2.33% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -10.53% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -17.60% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.68% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XDIV.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеют волатильность 2.79% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.81% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 6.37% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.89% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 10.53% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 16.00% | -4.15% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XDIV.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор