Сравнение XKS2.L с XXTW.L
XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XKS2.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XKS2.L returned 227.68% vs 53.00% for XXTW.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XKS2.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XKS2.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XKS2.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XKS2.L показывает доходность 107.22%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XKS2.L
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 107.22%
- 6 месяцев
- 120.07%
- 1 год
- 227.68%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 17.87%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XKS2.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 107.22% | 85.79% | -21.66% | 8.26% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XKS2.L and XXTW.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between XKS2.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XKS2.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XKS2.L
XXTW.L
Сравнение XKS2.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XKS2.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 3.14 | +7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 8.22 | +30.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XKS2.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 2.73 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.52 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XKS2.L и XXTW.L
Максимальная просадка XKS2.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XKS2.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XKS2.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -28.44% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -16.79% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -2.31% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -5.02% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.43% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XKS2.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XKS2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XKS2.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 6.76% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 14.37% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 19.30% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.48% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.48% | +2.87% |
Сравнение комиссий XKS2.L и XXTW.L
XKS2.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XKS2.L и XXTW.L
Ни XKS2.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XKS2.L and XXTW.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.
XKS2.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.65% for XKS2.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XKS2.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор