Сравнение XJUN с UXJL
XJUN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. XJUN is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XJUN и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJUN показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
XJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJUN и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 3.11% | 4.07% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between XJUN and UXJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJUN vs. UXJL — Ранг доходности на риск
XJUN
UXJL
Сравнение XJUN c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUN | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.91 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XJUN и UXJL
Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.14% | -10.29% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.31% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.51% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUN и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJUN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 13.88% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.88% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.88% | -6.70% |
Сравнение комиссий XJUN и UXJL
И XJUN, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUN и UXJL
Ни XJUN, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XJUN and UXJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJUN and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
XJUN and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для XJUN и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор