Сравнение XJUL с PMDE
XJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XJUL is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). XJUL is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XJUL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности XJUL и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJUL показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.80%.
XJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJUL и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 4.19% | 0.86% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.80% | 0.44% |
Correlation
The correlation between XJUL and PMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJUL vs. PMDE — Ранг доходности на риск
XJUL
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XJUL c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJUL | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJUL и PMDE
Максимальная просадка XJUL за все время составила -9.10%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUL и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.10% | -1.59% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.25% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUL и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJUL | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.43% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 2.43% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 2.43% | +4.47% |
Сравнение комиссий XJUL и PMDE
XJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUL и PMDE
Ни XJUL, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XJUL and PMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XJUL.
XJUL and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XJUL is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for XJUL and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для XJUL и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор