PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - XJSE.DE tracks the FTSE Japanese Government Bond Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJSE.DE returned -11.57%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.65%-1.28%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and BBLL.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.24

The correlation between XJSE.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XJSE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
0.89

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
1.29

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.54

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.66

-5.01

XJSE.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-17.24%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-3.38%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-11.65%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-11.65%

-35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-5.34%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-8.28%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

1.42%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и BBLL.DE

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.23%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.27%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

5.96%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

7.45%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

8.25%

+1.63%

Сравнение комиссий XJSE.DE и BBLL.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и BBLL.DE

Ни XJSE.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XJSE.DE.

XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор