PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - XJSE.DE tracks the FTSE Japanese Government Bond Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XJSE.DE returned -7.08%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции XJSE.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: -7.08% против 0.30% соответственно.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.65%5.55%7.74%-8.68%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and EXVM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2013 г.

0.08

The correlation between XJSE.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DEXJSE.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

XJSE.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
3.11

-4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
5.20

-7.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.68

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

14.11

-14.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

54.31

-55.66

XJSE.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-6.33%

-49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-0.12%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-0.13%

-32.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-1.61%

-46.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

-5.60%

-48.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-0.03%

-54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-1.75%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

0.03%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и EXVM.DE

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.12%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

0.36%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.53%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

0.51%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

0.79%

+9.09%

Сравнение комиссий XJSE.DE и EXVM.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и EXVM.DE

XJSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXVM.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXVM.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for XJSE.DE.

XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор