PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XIU.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIU.TO returned 14.66%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%7.31%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between XIU.TO and XEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between XIU.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и XEQT.TO

Секторы
XIU.TO
XEQT.TO

Финансовые услуги

39.4%
20.3%

Энергетика

18.6%
7.2%

Сырьевые материалы

13.3%
7.3%

Технологии

8.8%
22.9%

Промышленность

7.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.4%

Недвижимость

0.2%
2.2%

Здравоохранение

-

6.6%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
XEQT.TO
20.3%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
XEQT.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
XEQT.TO
7.3%

Технологии

XIU.TO
8.8%
XEQT.TO
22.9%

Промышленность

XIU.TO
7.9%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
XEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
XEQT.TO
4.4%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
XEQT.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
XEQT.TO
6.4%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
XEQT.TO
2.2%

Здравоохранение

XIU.TO

-

XEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

XIU.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.62

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.61

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.70

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

16.13

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-29.74%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.25%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.08%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-19.56%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.11%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.43%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.70%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.41%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.65%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

13.13%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.56%

-0.55%

Сравнение комиссий XIU.TO и XEQT.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор