Сравнение XIU.TO с HCAL.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XIU.TO returned 14.38%/yr vs 23.49%/yr for HCAL.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 38.45%.
XIU.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 13.23%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- 94.26%
- 3 года*
- 45.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIU.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.69% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.76% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 38.45% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and HCAL.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between XIU.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIU.TO и HCAL.TO
Секторы
XIU.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XIU.TO
HCAL.TO
Энергетика
XIU.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
XIU.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XIU.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XIU.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIU.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIU.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XIU.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XIU.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XIU.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
XIU.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
HCAL.TO
Сравнение XIU.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIU.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 8.90 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | 38.64 | -18.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -35.05% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -10.65% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -18.77% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -35.05% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -9.51% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.45% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.59%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.79% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 14.02% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 16.11% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.20% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.98% | -1.98% |
Сравнение комиссий XIU.TO и HCAL.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.11% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XIU.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор