Сравнение XITK с TSXU
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XITK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
XITK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 14.36%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 14.76% | -5.86% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between XITK and TSXU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XITK
TSXU
Сравнение XITK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XITK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XITK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.95 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок XITK и TSXU
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -35.62% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -7.07% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -10.54% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 78.90% | -52.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 78.90% | -46.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 78.90% | -49.34% |
Сравнение комиссий XITK и TSXU
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и TSXU
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and TSXU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for XITK.
XITK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XITK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор