PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XITK returned -4.43%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XITK charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности XITK и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%13.05%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between XITK and GINN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between XITK and GINN shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XITK и GINN

Секторы
XITK
GINN

Технологии

82.4%
32.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.7%

Здравоохранение

3.1%
20.6%

Промышленность

1.6%
4.7%

Финансовые услуги

1.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
12.7%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

XITK
82.4%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
GINN
10.7%

Здравоохранение

XITK
3.1%
GINN
20.6%

Промышленность

XITK
1.6%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
GINN
12.7%

Недвижимость

XITK
0.4%
GINN
0.6%

Сырьевые материалы

XITK

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

GINN
1.8%

Энергетика

XITK

-

GINN
1.7%

Коммунальные услуги

XITK

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

XITK vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.06

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.53

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.32

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

4.60

-4.67

XITK vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и GINN

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-41.25%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.18%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-22.25%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-41.25%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.52%

-5.34%

-25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-13.27%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

3.78%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и GINN

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

5.70%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

12.85%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

16.41%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

21.43%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

21.06%

+8.65%

Сравнение комиссий XITK и GINN

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и GINN

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and GINN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (12.20%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.27% vs -4.43% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.27% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор