Сравнение XIT.TO с YGOG.NEO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. XIT.TO is passively managed, while YGOG.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XIT.TO returned 17.99%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
XIT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 17.63%
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIT.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -3.49% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -0.51% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and YGOG.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between XIT.TO and YGOG.NEO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и YGOG.NEO
Секторы
XIT.TO
YGOG.NEO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
YGOG.NEO
-
Финансовые услуги
XIT.TO
YGOG.NEO
-
Промышленность
XIT.TO
YGOG.NEO
-
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
YGOG.NEO
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Энергетика
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Недвижимость
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
YGOG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
YGOG.NEO
Сравнение XIT.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIT.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 5.88 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 21.90 | -21.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 3.98 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.68 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -33.45% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -21.82% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -33.45% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -7.69% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -7.59% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 5.85% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) составляет 10.88%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 12.06% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 23.20% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 32.25% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 33.01% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 33.01% | -6.31% |
Сравнение комиссий XIT.TO и YGOG.NEO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и YGOG.NEO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.
XIT.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Purpose. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор