PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIT.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIT.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XIT.TO returned 17.99%/yr vs 50.61%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIT.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIT.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 62.62%.

XIT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
10.81%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-7.59%
1 год
10.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.47%
10 лет*
17.63%

CHPS-U.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
23.82%
С начала года
62.62%
6 месяцев
56.98%
1 год
130.20%
3 года*
50.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIT.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-3.49%15.48%30.02%55.56%-35.85%-5.27%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.62%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%

Correlation

The correlation between XIT.TO and CHPS-U.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO

Доходность на риск

XIT.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIT.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIT.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.76

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
4.22

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

9.57

-9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

30.92

-30.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIT.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIT.TO на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIT.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIT.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

3.76

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XIT.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIT.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-48.89%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-13.68%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-36.00%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-1.41%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-15.04%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

4.23%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XIT.TO и CHPS-U.TO

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеют волатильность 10.88% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIT.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.24%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

27.28%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

34.91%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

38.66%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

38.66%

-11.96%

Сравнение комиссий XIT.TO и CHPS-U.TO

XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIT.TO и CHPS-U.TO

Ни XIT.TO, ни CHPS-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XIT.TO and CHPS-U.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS-U.TO.

XIT.TO is categorized as Technology Equities, while CHPS-U.TO is Semiconductors. XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор