Сравнение XINC.TO с CSBG.NEO
XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XINC.TO returned 7.73%/yr vs 0.80%/yr for CSBG.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XINC.TO charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for CSBG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и CSBG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XINC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XINC.TO и CSBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.53% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 0.26% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 1.22% | 1.69% | 2.60% |
Correlation
The correlation between XINC.TO and CSBG.NEO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XINC.TO vs. CSBG.NEO — Ранг доходности на риск
XINC.TO
CSBG.NEO
Сравнение XINC.TO c CSBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XINC.TO | CSBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XINC.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и CSBG.NEO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что больше максимальной просадки CSBG.NEO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и CSBG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XINC.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.40% | 0.00% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | 0.00% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и CSBG.NEO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XINC.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 0.00% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 0.00% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 1.27% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.27% | +5.46% |
Сравнение комиссий XINC.TO и CSBG.NEO
XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSBG.NEO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и CSBG.NEO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CSBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.19% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XINC.TO and CSBG.NEO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XINC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XINC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CSBG.NEO.
They also come from different issuers: iShares and CIBC. Their fees differ too: 0.20% for XINC.TO and 0.90% for CSBG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и CSBG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор