PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both Global Equities funds from iShares - XIN.TO tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index while XAW.TO tracks the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIN.TO returned 12.73%/yr vs 13.26%/yr for XAW.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIN.TO имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции XAW.TO немного впереди с 13.26%.

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%24.88%-10.05%16.34%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Correlation

The correlation between XIN.TO and XAW.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.79

The correlation between XIN.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и XAW.TO

Секторы
XIN.TO
XAW.TO

Финансовые услуги

23.3%
13.7%

Промышленность

16.6%
9.1%

Технологии

10.9%
32.6%

Здравоохранение

9.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.6%

Сырьевые материалы

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.7%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.3%
XAW.TO
13.7%

Промышленность

XIN.TO
16.6%
XAW.TO
9.1%

Технологии

XIN.TO
10.9%
XAW.TO
32.6%

Здравоохранение

XIN.TO
9.5%
XAW.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
XAW.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.8%
XAW.TO
4.6%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.7%
XAW.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
4.0%
XAW.TO
8.7%

Энергетика

XIN.TO
3.3%
XAW.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
XAW.TO
2.2%

Недвижимость

XIN.TO
1.6%
XAW.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XIN.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIN.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.55

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.55

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.84

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

15.47

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIN.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа XAW.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIN.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-27.32%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.16%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-16.66%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-21.02%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-27.32%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-3.91%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.02%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.86%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.25%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.56%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.12%

+1.32%

Сравнение комиссий XIN.TO и XAW.TO

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Часто задаваемые вопросы

XIN.TO and XAW.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор