PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) are both Global Equities funds. XIN.TO is passively managed, while FCIN.NEO is actively managed. Over the past year, XIN.TO returned 24.10% vs 25.67% for FCIN.NEO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 13.63%.

XIN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.10%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.17%
10 лет*
11.13%

FCIN.NEO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.28%
1 год
25.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		10.80%20.30%7.23%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		13.63%27.93%11.47%

Correlation

The correlation between XIN.TO and FCIN.NEO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between XIN.TO and FCIN.NEO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и FCIN.NEO

Секторы
XIN.TO
FCIN.NEO

Финансовые услуги

23.7%
27.9%

Промышленность

16.3%
16.5%

Технологии

12.6%
11.0%

Здравоохранение

9.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

5.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.3%

Коммунальные услуги

3.1%
5.3%

Энергетика

2.9%
5.7%

Недвижимость

1.5%
4.5%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.7%
FCIN.NEO
27.9%

Промышленность

XIN.TO
16.3%
FCIN.NEO
16.5%

Технологии

XIN.TO
12.6%
FCIN.NEO
11.0%

Здравоохранение

XIN.TO
9.1%
FCIN.NEO
3.5%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
FCIN.NEO
8.0%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.6%
FCIN.NEO
6.6%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.9%
FCIN.NEO
2.9%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
3.8%
FCIN.NEO
8.3%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
FCIN.NEO
5.3%

Энергетика

XIN.TO
2.9%
FCIN.NEO
5.7%

Недвижимость

XIN.TO
1.5%
FCIN.NEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO

Доходность на риск

XIN.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIN.TOFCIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.59

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.70

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.49

-0.26

XIN.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIN.NEO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и FCIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-12.34%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.56%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-1.54%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и FCIN.NEO

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеют волатильность 4.41% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.95%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.93%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.36%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

14.36%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FCIN.NEO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.12%1.28%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.62%2.90%2.69%2.51%2.18%2.65%1.81%2.58%2.87%2.15%2.39%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XIN.TO and FCIN.NEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и FCIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор