Сравнение XIMR с JULJ
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XIMR returned 8.62% vs 5.54% for JULJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.
XIMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.33% | 6.80% | 5.39% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.84% | 5.91% | 4.70% |
Correlation
The correlation between XIMR and JULJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between XIMR and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. JULJ — Ранг доходности на риск
XIMR
JULJ
Сравнение XIMR c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 9.17 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.73 | 47.60 | +21.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 3.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и JULJ
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -3.62% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.61% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и JULJ
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XIMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.94% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 1.54% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.08% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 3.08% | +1.28% |
Сравнение комиссий XIMR и JULJ
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и JULJ
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности JULJ в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and JULJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIMR has higher volatility (0.31%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, XIMR leads with 8.62% vs 5.54% for JULJ. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 8.62% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.66% for JULJ.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.79% for JULJ.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор