PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

XIMR и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и JULJ

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQXIMR с BGLDXIMR с BUFD
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN

Сравнение комиссий XIMR и JULJ

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

XIMR vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

15.70

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.91

-0.41

Корреляция

Корреляция между XIMR и JULJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и JULJ

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и JULJ

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-3.62%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.62%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и JULJ

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XIMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.68%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.27%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

4.40%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

3.16%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

3.16%

+1.33%