PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с SPHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью -0.85%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYX
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Сравнение комиссий XILSX и SPHIX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SPHIX в 0.70%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
SPHIX
Fidelity High Income Fund

Доходность на риск

XILSX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.38

2.12

+6.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.70

2.97

+68.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

31.20

1.49

+29.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.30

2.43

+117.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

749.82

10.66

+739.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

2.12

+6.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

0.71

+2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между XILSX и SPHIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и SPHIX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SPHIX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и SPHIX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-31.36%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-3.31%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-16.46%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.75%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и SPHIX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity High Income Fund (SPHIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.28%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.95%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

5.26%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

5.79%

-1.84%