Сравнение XIGS.TO с XCBG.TO
XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - XIGS.TO tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged) while XCBG.TO tracks the Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XIGS.TO returned 4.05%/yr vs 5.98%/yr for XCBG.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XIGS.TO charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for XCBG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIGS.TO и XCBG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XCBG.TO с доходностью 1.62%.
XIGS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCBG.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIGS.TO и XCBG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.06% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -1.05% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.62% | 4.21% | 6.79% | 7.45% | -7.40% | -1.10% |
Correlation
The correlation between XIGS.TO and XCBG.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between XIGS.TO and XCBG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIGS.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск
XIGS.TO
XCBG.TO
Сравнение XIGS.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIGS.TO | XCBG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.82 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIGS.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XIGS.TO и XCBG.TO
Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и XCBG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIGS.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -12.14% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.03% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -2.26% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.05% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.53% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.65% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIGS.TO и XCBG.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIGS.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.07% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 2.37% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.95% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.21% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.21% | -0.90% |
Сравнение комиссий XIGS.TO и XCBG.TO
XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XCBG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIGS.TO и XCBG.TO
Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XCBG.TO в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.46% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
XIGS.TO and XCBG.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIGS.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIGS.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for XCBG.TO.
XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while XCBG.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XIGS.TO and 0.17% for XCBG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и XCBG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор