PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XIC.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIC.TO returned 14.88%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

XIC.TO

1 день
1.22%
1 месяц
5.07%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.12%
1 год
36.92%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.88%
10 лет*
12.57%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.10%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%7.67%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between XIC.TO and XEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between XIC.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIC.TO и XEQT.TO

Секторы
XIC.TO
XEQT.TO

Финансовые услуги

34.0%
20.3%

Энергетика

18.1%
7.2%

Сырьевые материалы

17.2%
7.3%

Промышленность

10.0%
12.1%

Технологии

6.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.4%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Здравоохранение

0.1%
6.6%

Финансовые услуги

XIC.TO
34.0%
XEQT.TO
20.3%

Энергетика

XIC.TO
18.1%
XEQT.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XIC.TO
17.2%
XEQT.TO
7.3%

Промышленность

XIC.TO
10.0%
XEQT.TO
12.1%

Технологии

XIC.TO
6.7%
XEQT.TO
22.9%

Потребительский циклический сектор

XIC.TO
3.7%
XEQT.TO
7.8%

Коммунальные услуги

XIC.TO
2.9%
XEQT.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

XIC.TO
2.9%
XEQT.TO
4.4%

Коммуникационные услуги

XIC.TO
1.8%
XEQT.TO
6.4%

Недвижимость

XIC.TO
1.5%
XEQT.TO
2.2%

Здравоохранение

XIC.TO
0.1%
XEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

XIC.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.62

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.61

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

16.13

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.21%

-29.74%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.25%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-15.08%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-19.56%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.11%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и XEQT.TO

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 3.61% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.41%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.65%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.13%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.56%

-0.60%

Сравнение комиссий XIC.TO и XEQT.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор