Сравнение XIC.TO с HCAL.TO
XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XIC.TO returned 14.32%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIC.TO показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
XIC.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.71%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIC.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 10.67% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 6.62% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XIC.TO and HCAL.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XIC.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIC.TO и HCAL.TO
Секторы
XIC.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XIC.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
XIC.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
XIC.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XIC.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XIC.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIC.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XIC.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIC.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XIC.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XIC.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
XIC.TO
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIC.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XIC.TO
HCAL.TO
Сравнение XIC.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIC.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.01 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 8.78 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 38.12 | -21.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -35.05% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.65% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -18.77% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -35.05% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.57% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.52% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.45% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.19%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIC.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.89% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.01% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 16.12% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 17.20% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.98% | -2.01% |
Сравнение комиссий XIC.TO и HCAL.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.02% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
XIC.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XIC.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор