Сравнение XHYH с EUHY
XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index while EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 9.92%/yr for EUHY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XHYH и EUHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EUHY с доходностью 2.05%.
XHYH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам XHYH и EUHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 1.24% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.05% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -11.81% |
Correlation
The correlation between XHYH and EUHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between XHYH and EUHY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYH vs. EUHY — Ранг доходности на риск
XHYH
EUHY
Сравнение XHYH c EUHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | EUHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.65 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 3.95 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и EUHY
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки EUHY в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и EUHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -32.45% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.50% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -8.23% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.03% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.58% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.46% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и EUHY
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 0.87%, в то время как у iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.07% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.88% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 5.51% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.00% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 10.43% | -1.88% |
Сравнение комиссий XHYH и EUHY
И XHYH, и EUHY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и EUHY
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности EUHY в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 6.58% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYH and EUHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUHY has higher volatility (1.07%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs EUHY's -32.45%.
On 3-year performance, EUHY leads with 9.92% vs 9.88% for XHYH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUHY has performed better with a 9.92% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYH and EUHY have the same expense ratio: 0.35% per year.
XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.33% for EUHY.
XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.
XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYH и EUHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор